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Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009.

Main Author: Ferreira, Débora Borges
Other Authors: Dorea, Chang Chung Yu
Format: Tese
Language: Português
Published: 2010
Subjects:
Processos de Markov
Distribuição (Probabilidades)
Online Access: http://repositorio.unb.br/handle/10482/4172
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id ir-10482-4172
recordtype dspace
spelling ir-10482-41722021-08-31T13:41:13Z Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico Ferreira, Débora Borges Dorea, Chang Chung Yu Processos de Markov Distribuição (Probabilidades) Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. Neste trabalho, com o objetivo de estimar a probabilidade de ruína de processos de risco, estabelecemos várias propriedades da distância de Mallows. Provamos a representação da distância de Mallows relativa à cota superior de Fréchet de distribuições conjuntas e também condições suficientes para a equivalência entre convergência em Mallows e convergência em distribuição para estáveis. Como sub-produto, os resultados são utilizados na estimação paramétrica e não-paramétrica da probabilidade da ruína no modelo clássico de reserva de risco com indenizações de cauda pesada independentes, não necessariamente identicamente distribuídas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes. 2010-04-13T00:06:50Z 2010-04-13T00:06:50Z 2010-04-13 2009 Tese FERREIRA, Débora Borges. Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico. 2009. 78 f. Tese (Doutorado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. http://repositorio.unb.br/handle/10482/4172 Português Acesso Aberto application/pdf
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