Cover Image

A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021.

Main Author: Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
Other Authors: Rossi, Marina Delmondes de Carvalho
Format: Dissertação
Language: Português
Published: 2021
Subjects:
Dívida líquida
Financiamento do setor público
Quebras estruturais
Dívida pública
Online Access: https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id ir-10482-41794
recordtype dspace
spelling ir-10482-417942021-08-18T14:59:33Z A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves Rossi, Marina Delmondes de Carvalho Dívida líquida Financiamento do setor público Quebras estruturais Dívida pública Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021. Este trabalho teve o objetivo de analisar a dinâmica da dívida pública por meio de testes de quebras estruturais desde 1.o novembro de 2002 até 30 de setembro de 2020. A dívida pública tem aumentado durante o referido recorte temporal, e são vários os motivos que podem influenciar neste aumento. Por isso, incialmente, foram usadas as seguintes variáveis para analisar o referido crescimento: a dívida líquida do setor público (DLSP) e a necessidade de financiamento do setor público (NFSP). Os métodos das quebras estruturais são úteis para identificar mudanças que estão relacionadas a decisões macroeconômicas dos gestores da política econômica, e estas alterações se tornam visíveis nas séries temporais. Por isso este trabalho apresenta a evolução da dívida pública brasileira, bem como o conceito e a importância dos testes de quebra estrutural na análise macroeconômica, focando nos testes de Chow, Bai- Perron e CUSUM. Por meio destes testes foi possível encontrar cinco pontos de quebras estruturais que foram analisados neste trabalho. This paper aimed to analyze the dynamics of the public debt through structural break tests from november 1, 2002 to September 30, 2020. Public debt has increased during the referred time frame, and there are several reasons that can influence in this increase, the following variables were initially used to analyze the referred growth: the public sector net debt (PSND) and the public sector financing needs (PSFN). Structural break methods are useful for identifying changes that are related to macroeconomic decisions by economic policy managers, and these changes become visible in time series. For this reason, this paper presents the evolution of the Brazilian public debt, as well as the concept and the importance of structural break tests in macroeconomic analysis, focusing on the Chow, Bai-Perron and CUSUM tests. Through these tests it was possible to find five points of structural breaks that were analyzed in this work. 2021-08-18T14:59:33Z 2021-08-18T14:59:33Z 2021-08-18 2021-05-05 Dissertação FEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves. A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais. 2021. 78 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794 Português Acesso Aberto A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. application/pdf
institution REPOSITORIO UNB
collection REPOSITORIO UNB
language Português
topic Dívida líquida
Financiamento do setor público
Quebras estruturais
Dívida pública
spellingShingle Dívida líquida
Financiamento do setor público
Quebras estruturais
Dívida pública
Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
description Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021.
author2 Rossi, Marina Delmondes de Carvalho
format Dissertação
author Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
author_sort Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
title A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_short A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_full A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_fullStr A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_full_unstemmed A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_sort dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
publishDate 2021
url https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794
_version_ 1710449628241985536
score 13.657419

Similar Items