Sistema de apoio à decisão para seleção de portfólios no setor de Private Banking com uso de Lógica Fuzzy
O setor de Private Banking é voltado para atendimento de clientes de alta renda e, por isso, um atendimento customizado é imprescindível. Por conta da situação intricada do mercado financeiro, os investidores demandam respostas para perguntas difíceis e procuram por segurança em seus planejadores fi...
| Main Author: | OLIVEIRA FILHO, Drance Meira de |
|---|---|
| Other Authors: | ALMEIDA FILHO, Adiel Teixeira de |
| Format: | masterThesis |
| Language: | por |
| Published: |
Universidade Federal de Pernambuco
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32070 |
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ir-123456789-32070 |
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ir-123456789-320702019-08-31T05:05:39Z Sistema de apoio à decisão para seleção de portfólios no setor de Private Banking com uso de Lógica Fuzzy OLIVEIRA FILHO, Drance Meira de ALMEIDA FILHO, Adiel Teixeira de http://lattes.cnpq.br/4997217135163431 http://lattes.cnpq.br/9944976090960730 Engenharia de Produção Private Banking Sistema de apoio à decisão Seleção de portfólio Fuzzy O setor de Private Banking é voltado para atendimento de clientes de alta renda e, por isso, um atendimento customizado é imprescindível. Por conta da situação intricada do mercado financeiro, os investidores demandam respostas para perguntas difíceis e procuram por segurança em seus planejadores financeiros, que, por sua vez, precisam ter um profundo conhecimento acerca de uma inumerável lista de produtos e de suas particularidades, além de se ater à adequação de cada produto às características dos clientes com o propósito de oferecer o portfólio ótimo de acordo com as expectativas. O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema de apoio à decisão capaz de calcular portfólios sob medida para os clientes, considerando preferências e questões regulatórias de forma mais explícita e promovendo em mais transparência para o serviço bancário ao permitir que o investidor considere sua ponderação entre os critérios ao invés de simplesmente afirmar que está ciente que o portfólio não atende seus objetivos. O desenvolvimento da ferramenta proposta e a automatização do processo de seleção de portfólio resultaram na proposição de carteiras mais aderentes ao perfil de risco dos clientes finais e em uma maior transparência com relação ao processo de escolha dos ativos, dado que tais escolhas, agora, são frutos de um modelo já validado e testado. The Private Banking sector is directed to high net worth clients and, for that, a highly customized service is required. In response to the financial market’s intricate situation, the investors demand answers for difficult questions and look for safety in their financial planners. The financial planners ought to have a deep knowledge in an innumerable list of products and their particularities, besides making sure of the adequacy of the products to the client’s objectives in order to offer the optimal portfolio in accordance to the client’s expectancy. The purpose of this project is to develop a decision support system capable of calculating custommade portfolios for the clients, considering preferences and regulatory issues in a more explicit manner and promoting more transparency to the banking system when allowing the investor to choose criteria in a weighted system instead of simply stating that the portfolio doesn’t fit its goals. The development of the proposed tool and the automation of the portfolio selection process resulted in the proposal of more adherent portfolios to the final clients’ risk profile and in a greater transparency with respect to the asset picking process, since the choices derived from the asset-picking process are, now, the product of a tested and validated model. 2019-08-30T19:35:18Z 2019-08-30T19:35:18Z 2018-06-20 masterThesis https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32070 por openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ Universidade Federal de Pernambuco UFPE Brasil Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao |
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REPOSITORIO UFPE |
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Engenharia de Produção Private Banking Sistema de apoio à decisão Seleção de portfólio Fuzzy |
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O setor de Private Banking é voltado para atendimento de clientes de alta renda e, por isso, um atendimento customizado é imprescindível. Por conta da situação intricada do mercado financeiro, os investidores demandam respostas para perguntas difíceis e procuram por segurança em seus planejadores financeiros, que, por sua vez, precisam ter um profundo conhecimento acerca de uma inumerável lista de produtos e de suas particularidades, além de se ater à adequação de cada produto às características dos clientes com o propósito de oferecer o portfólio ótimo de acordo com as expectativas. O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema de apoio à decisão capaz de calcular portfólios sob medida para os clientes, considerando preferências e questões regulatórias de forma mais explícita e promovendo em mais transparência para o serviço bancário ao permitir que o investidor considere sua ponderação entre os critérios ao invés de simplesmente afirmar que está ciente que o portfólio não atende seus objetivos. O desenvolvimento da ferramenta proposta e a automatização do processo de seleção de portfólio resultaram na proposição de carteiras mais aderentes ao perfil de risco dos clientes finais e em uma maior transparência com relação ao processo de escolha dos ativos, dado que tais escolhas, agora, são frutos de um modelo já validado e testado. |
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